Madonna a décidé de faire appel contre la décision de la court qui a refusé la demande d'adoption. Mais en attendant, la petite Mercy a dû rester à l'orphelinat et réclame sa nouvelle famille. La directrice de l'orphelinat raconte que la petite fille "ne comprend pas où est partie sa famille. C'est horrible pour Mercy. Elle a créé un lien avec sa nouvelle famille et réclame Madonna en disant 'Où est ma maman ?' Elle ne comprenait pas où étaient Lourdes, David et Rocco, elle pensait qu'ils jouaient à cache-cache. Ça m'a brisé le coeur de la voir pleurer pour David car ils étaient devenus inséparables."
Madonna a alors déclaré qu'elle ferait tout ce qui est en son pouvoir pour la récupérer. Un employé de l'hôtel malawite où résidait Madonna raconte que la chanteuse a passé plus d'une heure à parler à Mercy avant de repartir vers l'aéroport : "Madonna s'est levée à l'aube pour bercer Mercy, et la faire rigoler. On pouvait voir à quelle point elle était triste de devoir lui dire au revoir. Elle avait beaucoup de mal à s'en séparer."
